Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (DORS/2025-165)

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Règlement à jour 2025-12-10

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(article 6)

Facteurs quantitatifs

Article	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Article	Facteur	Descriptions	Note
1	Ratio de levier TLAC (Capacité totale d’absorption des pertes)Note de Facteurs quantitatifs¹	a) ≥ 110 % du ratio de levier TLAC minimal	5
		b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier TLAC minimal	3
		c) < 100 % du ratio de levier TLAC minimal	0
		c) < 100 % du ratio de levier TLAC minimal	0
2	Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET1) et ratio TLAC fondé sur les risquesNote de Facteurs quantitatifs¹	a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio TLAC fondé sur les risques est ≥ Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance	5
		b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance	3
		c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance et Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance	0
			0
3	Ratio de levierNote de Facteurs quantitatifs²	a) ≥ 110 % du ratio de levier autorisé	5
		b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier autorisé	3
		c) < 100 % du ratio de levier autorisé	0
		c) < 100 % du ratio de levier autorisé	0
4	Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propresNote de Facteurs quantitatifs²	a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	5
		b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	3
		c) Ratio des fonds propres CET1 < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	0
			0
5	Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propresNote de Facteurs quantitatifs³	a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	10
		b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	6
		c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance	0
			0
6	Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques	a) ≥ 1,6 %	5
		b) ≥ 0,75 % et < 1,6 %	3
		c) < 0,75 % (y compris les résultats négatifs)	0
7	Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne	a) ≥ 0 et ≤ 0,75	5
		b) > 0,75 et ≤ 1,5	3
		c) > 1,5	0
		d) Si le résultat est négatif, ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne égalent 0	0
		e) Non applicable	0
8	Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres	a) ≥ 0 % and < 15 %	5
		b) ≥ 15 % et < 30 %	3
		c) ≥ 30 %	0
		d) < 0 %	0
9	Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans	a) ≤ 15 % (y compris les résultats négatifs)	5
		b) > 15 % et ≤ 40 %	3
		c) > 40 %	0
		d) Non applicable	0
10	Concentration de l’actif dans le secteur immobilier	a) Rapport entre le total des prêts hypothécaires et la somme des prêts hypothécaires, des prêts non hypothécaires, des valeurs mobilières et des acceptations (ci-après le « seuil déterminant ») est < 10 %	5
		b) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible	5
		c) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible ou moyen	3
		d) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration d’au moins un des types de prêts hypothécaires est à risque élevé	0
11	Mesure de l’engagement des actifs	a) Concentration des actifs non grevés est ≤ 100 %	5
		b) Concentration des actifs non grevés est > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est < 40 %	3
		c) Concentration des actifs non grevés > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est ≥ 40 %	0
12	Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux	a) Seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est > 90 %	5
		b) < 100 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %	5
		c) ≥ 100 % et < 300 %, et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %	3
		d) ≥ 300 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %	0
13	Ratio des actifs liquides de grande qualité au financement à court termeNote de Facteurs quantitatifs⁴	a) ≥ 15 %	5
		b) ≥ 10 % et < 15 %	3
		c) < 10 %	0
		c) < 10 %	0
14	Ratio de liquidité à court termeNote de Facteurs quantitatifs¹	a) ≥ 110 %	7,5
		b) ≥ 100 % et < 110 %	4
		c) < 100 %	0
		c) < 100 %	0
15	Ratio du financement stableNote de Facteurs quantitatifs⁴	a) ≥ 45 %	5
		b) ≥ 20 % et < 45 %	3
		c) < 20 %	0
16	Ratio des dépôts de courtier-fiduciaireNote de Facteurs quantitatifs⁴	a) < 15 %	5
		b) ≥ 15 % et < 25 %	3
		c) ≥ 25 %	0
17	Ratio de liquidité à long termeNote de Facteurs quantitatifs¹	a) ≥ 110 %	7,5
		b) ≥ 100 % et < 110 %	4
		c) < 100 %	0

Retour à la référence de la note de bas de page ¹Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des banques d’importance systémique nationale.
Retour à la référence de la note de bas de page ²Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie I ou II visées à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) – Ligne directrice.
Retour à la référence de la note de bas de page ³Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie III visées à ligne directrice intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) – Ligne directrice.
Retour à la référence de la note de bas de page ⁴Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui ne sont pas des banques d’importance systémique nationale.

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Date de modification :: 2026-01-12

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